Статті КЕкІ (ДМетІ)

Permanent URI for this collectionhttp://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/14604

Browse

Now showing 1 - 5 of 5

Використання нейро-нечітких технологій в оцінці ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності
(ТОВ «Юридична компанія «Юрсервіс», Дніпро, 2022) Бушуєв, Кирило Максимович; Петренко, Віталій Олександрович; Савчук, Лариса Миколаївна; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
UKR: Мета. Вирішення завдання оцінки альтернатив інвестування, їх селекція та добір найбільш ефективних. Для цього необхідно здійснити проектно-інвестиційний аналіз, у якому об’єктом аналізу виступає як сам проект, так й пов'язані з ним грошові потоки, ризики та фактори зовнішнього середовища, які утворюють умови невизначеності. Методика. Умови невизначеності аналізуються та прогнозуються за допомогою поєднання інтерактивних методів, таких як, експертні методи та методи на основі штучного інтелекту, а саме, нейронних мереж. Можливість широко використовувати експертні знання дає нечітка логіка, що дозволяє забезпечити формалізацію якісних, розмитих в смисловому плані, понять та зав’язків. Результати. Авторами розроблена схема етапів процесу оцінки й обґрунтування добору інвестиційного проекту. Для вирішення задачі оцінки привабливості та ризиків фінансування (впровадження) інвестиційних проектів автори пропонують модель оцінки й селекції̈ добору інвестиційних рішень. Ця модель використовує класичні методи оцінювання. А задля вирішення завдання синтезу об'єктів, що погано формалізуються використовує нейронну мережу. Підкреслено значення побудови функції належності, як основної в нечіткій логіці. Проаналізовано прямі та непрямі експертні методи побудови функції належності. Наукова новизна. В моделі, що пропонується авторами, навчання нейронної мережі буде як з вчителем, тобто на основі історичних даних та певного обсягу навчальної вибірки, так й без вчителя, тобто на основі обробки інформації завдяки кластеризації. Таким чином вдасться уникнути суттєвого недоліку нейронної мережі  необхідності мати великий обсяг експериментальних даних для навчання. Практична значимість. Удосконалення нейронної мережі, з можливістю навчання без вчителя на основі нечіткої кластерізації; побудова системи підтримки прийняття рішень для інтерпретації результатів; апробація розробленої моделі для різних інвестиційних проектів, що підвищить ефективність прийняття інвестиційних рішень.
До питання оцінки інтелектуальної власності в контексті прийняття інвестиційних рішень
(Криворізький національний університет, 2022) Бушуєв, Кирило Максимович; Савчук, Лариса Миколаївна; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна
UKR: Важливість прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень продиктована необхідністю відродження економіки України в післявоєнний період. В статті досліджуються напрями реального інвестування в нематеріальні активи. Особлива увага приділена інтелектуальним інвестиціям, розглянуто їх особливості. Визначено що інвестування в інтелектуальну власність натикається на ряд проблем, першою з яких є відсутність правового урегулювання , другою – оцінка об’єкту інтелектуальної власності. Розкрито особливості ціноутворення інтелектуальних продуктів з точки зору відтворення людського капіталу, попиту та пропозиції на ринку інновацій. Проаналізовано методики оцінки об’єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано застосування саме ринкових методів оцінки, які ураховують вимоги споживачів та надають інвестору гарантії окупності інвестиційних ресурсів, а власнику підприємства – отримання конкурентних переваг. Розкрито сутність факторів які впливають на прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано для підтримки прийняття рішень щодо інвестицій використовувати інформаційно-інтелектуальні технології (ІІТ)  це останній етап розвитку аналітичних технологій, які на основі моделей, алгоритмів, математичних теорем дозволяють за відомими даними оцінити значення невідомих характеристик і параметрів. Подальші напрямки наукових досліджень полягають у вирішенні наступних питань: розробки методики інтегральної оцінки на основі визначення ринкового потенціалу об’єкту права інтелектуальної власності, як такї, що найбільш точно відображає окупність й майбутні прибутки для інвестора; застосування при прийнятті інвестиційних рішень сучасних інформаційно-інтелектуальних технологій при побудові моделі оцінки й добору інвестиційних рішень.
Дослідження експертних методів в моделюванні оцінки й селекції добору інвестиційних рішень
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бушуєв, Кирило Максимович; Савчук, Лариса Миколаївна
UKR: Мета. Автори ставлять за мету створення моделі оцінки й селекції добору інвестиційних рішень з врахуванням різних методів, яка дозволить об'єктивно оцінити фінансові, економічні та інші переваги та недоліки інвестиційних проектів. Така модель стане інструментом прийняття розумних рішень щодо раціонального розподілу ресурсів для розвитку підприємства та економіки країни в цілому. Методика. Пропонується використовувати комбінацію експертних, кількісних фінансових та економічних методів та методи на основі нейронної мережі. Розглядається сутність кожної групи методів; їх недоліки та переваги, особливості використання в моделюванні. Результати. Сформовано послідовність створення експертної системи оцінювання, яка складається з наступних етапів: 1) мета проекту: діагностика, аналіз; 2) створення експертної групи; 3) генерація експертної інформації; 4) експертиза; 5) агрегація експертних суджень; 6) реалізація процедур експертного оцінювання. Розкрито сутність, наповнення та особливості кожного з етапів. Пропонується та обґрунтовується: в двох-контурній моделі оцінки та селекції добору інвестиційних рішень перший контур на основі сформованої групи кваліфікованих спеціалістів-експертів оцінює інвестиційний проект, результат оцінки доповнюватися (верифікується) нейронною мережею, яка, з одного боку, одержує та опрацьовує інтроспективну інформацію від експертів, а з іншого, на основі отриманого результату оцінки інвестиційного проекту та наявності історичних даних, нейронна мережа навчається у другому контурі моделі. Наявність точок діалогу з користувачем дасть змогу втручатися в процес при аналізі похибки навчання. Інтерпретація результатів комплексної, узагальненої оцінки здійснюватиметься в СППР. Наукова новизна. Автори вперше пропонують створення моделі оцінки й селекції добору інвестиційних рішень з врахуванням експертних методів, кількісних фінансових та економічних методів та методів на основі нейронної мережі, яка дозволить об'єктивно оцінити фінансові, економічні та інші переваги та недоліки інвестиційних проектів. Практична значимість. Використання експертних методів має багато перспектив та великий потенціал при умові правильної організації процесу створення експертної системи й вилучення та обробки інформації. Застосування такої інформації в моделюванні оцінки та селекції добору інвестиційних рішень з нейронною мережею дозволить приймати обґрунтовані рішення в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання та задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін.
Експертне оцінювання інвестиційних рішень на підприємстві
(Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Бушуєв, Кирило Максимович
UKR: Мета. Метою статті є розробка у перспективі цілісної системи прийняття інвестиційних рішень для задач розподілу обмежених ресурсів, яка за рахунок ефективного використання технологій експертного оцінювання проблемних ситуацій дозволить забезпечити адекватну оцінку об'єктів експертизи, обирати альтернативні варіанти рішень, а серед них визначати найприйнятніший і, за можливістю, ефективний варіант. Методика. У роботі задіяні методи теорії прийняття рішень і системного аналізу, що були використані при розробці структури системи експертного оцінювання управлінських рішень, методи визначення узгодженості кількісних оцінок на основі поняття компактності (близькості) теорії угруповань і розпізнавання образів, методи агрегування оцінок експертів і ранжирування альтернатив для пошуку ефективного управлінського рішення. Результати. Запропонована методика розробки діалогової системи експертного оцінювання управлінських рішень для задач розподілу обмежених ресурсів. Наукова новизна. Запропонована у роботі діалогова система експертного оцінювання на відміну від існуючої дозволить: вирішити проблему формування групи експертів, здатних адекватно і точно генерувати результативну інформацію для вирішення поставленої задачі управління; здійснювати експертну оцінку критеріїв добору варіантів рішень і значень їх вагових коефіцієнтів для подальшого агрегування оцінок за всіма експертами; удосконалити інформаційну систему пошуку варіантів розв’язання задачі ефективного розподілу обмежених ресурсів. Практична значимість. Розроблена система після впровадження дозволить: знизити витрати, пов’язані із прийняттям управлінських рішень відносно розподілу обмежених ресурсів суб’єктів господарювання за напрямками їх використання; удосконалити і здешевіти функціональну координацію між підприємством, консалтинговою фірмою і експертами для подальшого використання методів експертного оцінювання управлінських рішень.
Особливості оцінки інвестиційних проектів в інтелектуальний капітал з використанням штучного інтелекту
(Одеський національний морський університет; КУПРІЄНКО СВ, 2022) Савчук, Лариса Миколаївна; Фонарьова, Тетяна Анатоліївна; Бушуєв, Кирило Максимович
UKR: Інвестування в розвиток інтелектуального капіталу підприємства з одного боку, надають учасникам та стейкхолдерам довгострокові унікальні конкурентні переваги та упевненість в окупності вкладених коштів, а з іншого − пов’язані з ризиками, які мають особливості та потребують оцінки й розробки заходів для їх мінімізації. Тому актуальним є вирішення проблеми оцінки й моніторингу інвестицій в інтелектуальний капітал із застосуванням сучасних ІТ-технологій, особливо, із використанням штучного інтелекту. В статті автори досліджують специфічні ризики інноваційної діяльності. Одним із сучасних методів оцінки та моніторингу таких ризиків автори зазначають штучний інтелект вбудований в інформаційні системи підприємства. Обґрунтовано, що особливого значення нейронні мережі набувають саме в системах деякого набору експериментальних даних типу «вхід – вихід» і в умовах повної невизначеності щодо форми можливої функціональної залежності між вхідними та вихідними даними та намагаються вгадати цю залежність. Напрями подальших досліджень пов’язані зі створенням моделі комплексної оцінки та селекції добору інвестиційних рішень в інтелектуальний капітал підприємства з використанням нейронної мережі, як найсучаснішого напрямку інвестування з метою забезпечення постійного інноваційного розвитку як окремого підприємства так й економіки держави в цілому.